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[中报]白银基金:2018年半年度报告摘要

发布日期:2018-8-25 下午 02:18:12 浏览:409

来源时间为:2018-08-24

国投瑞银白银期货证券投资基金(lof)

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年八月二十四日

1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度

报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内

容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报

告。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

国投瑞银白银期货(lof)

场内简称

白银基金

基金主代码

161226

交易代码

161226

基金运作方式

契约型基金,上市开放式基金(lof)

基金合同生效日

2015年8月6日

基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

342,519,307.22份

基金合同存续期

不定期

基金份额上市的证券交易所

深圳证券交易所

上市日期

2015年8月17日

2.2基金产品说明

投资目标

本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货

交易所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作

中从基金资产中扣除的必要费用或成本,如管理费、托管费、交

易费用等。

投资策略

本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理

人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,

合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下,本基金

也可以适当参与白银期货非主力合约。

业绩比较基准

上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)。

风险收益特征

本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预

期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基

金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

国投瑞银基金管理有限公

中国银行股份有限公司

信息披露

负责人

姓名

刘凯

王永民

联系电话

400-880-6868

010-66594896

电子邮箱

service@ubssdic.com

fcid@bankofchina.com

客户服务电话

400-880-6868

95566

传真

0755-82904048

010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网

http://www.ubssdic.com

基金半年度报告备置地点

深圳市福田区金田路4028号荣超经贸

中心46层

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标

报告期(2018年1月1日至2018年6月30

日)

本期已实现收益

24,245,441.04

本期利润

19,646,936.86

加权平均基金份额本期利润

0.0512

本期基金份额净值增长率

5.86

3.1.2期末数据和指标

报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配基金份额利润

0.1973

期末基金资产净值

274,936,756.29

期末基金份额净值

0.803

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实

现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申

购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③

②-④

过去一个月

0.00

0.92

0.19

0.85

0.19

0.07

过去三个月

1.13

0.73

0.66

0.68

0.47

0.05

过去六个月

5.86

0.68

6.39

0.64

0.53

0.04

过去一年

12.72

0.69

12.17

0.68

0.55

0.01

c:\users\bonnieliu\desktop\走势图柱状图\走势图1.jpg

自基金合同

生效起至今

19.70

0.93

0.94

0.96

18.76

0.03

注:本基金为商品期货基金,主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标,因此

本基金选用上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)作为本基金的投

资业绩评价基准。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

国投瑞银白银期货证券投资基金(lof)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年8月6日至2018年6月30日)

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各项

资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司(简称“公司”),原中融基金管理有限公司,经中国证

券监督管理委员会批准,于2002年6月13日成立,注册资本1亿元人民币。公司是中

国第一家外方持股比例达到49的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公

司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(ubsag)。公司拥有

完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以“诚信、创新、包容、客

户关注”作为公司的企业文化。截止2018年6月底,在公募基金方面,公司共管理73

只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自2008

年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型。

稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、qdii等创新品种;在境

外资产管理业务方面,公司自2006年开始为qfii信托计划提供投资咨询服务,具有丰

富经验,并于2007年获得qdii资格。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名

职务

任本基金的基金经理

(助理)期限

证券从业

年限

说明

任职日期

离任日期

赵建

本基金基金

经理

2015-08-

06

15

中国籍,博士,具有基金从业

资格。曾任职于上海博弘投资

有限公司、上海数君投资有限

公司、上海一维科技有限公

司。2010年6月加入国投瑞

银。现任国投瑞银瑞福深证

100指数证券投资基金(lof)

(原国投瑞银瑞福深证100

指数分级证券投资基金)、国

投瑞银中证下游消费与服务

产业指数证券投资基金

(lof)、国投瑞银沪深300

金融地产交易型开放式指数

证券投资基金联接基金(原国

投瑞银沪深300金融地产指

数基金)、国投瑞银瑞泽中证

创业成长指数分级证券投资

基金、国投瑞银白银期货证券

投资基金(lof)基金经理。

邹立虎

本基金基金

经理

2017-09-

14

8

中国籍,硕士,特许金融分析

师(cfa)协会会员。曾任华联

期货研究员、平安期货研究

员、中信期货研究员。2015

年6月加入国投瑞银基金管

理有限公司量化投资部,现任

国投瑞银白银期货证券投资

基金(lof)基金经理。

注:任职日期和离任日期均指公司作

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